↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0056168 ARK

VTHO = 0.000815 USDT

ARK = 0.1451 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / ARK отношение и спред

1 VTHO = 0.0056168 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.980, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.980

Z-score спреда 4.13

Корреляция 0.68

Полураспад 12.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00561682

Изменение за 1д-6.57%

Изменение за 7д55.88%

Изменение за 30д56.54%

Максимум периода0.00601195

Минимум периода0.00173935

Hedge ratio β0.980

Z-score спреда4.13

Корреляция0.68

Полураспад13 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.13 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 91% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00561682 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00173935 (01.02.2026) и 0.00601195 (12.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ARK равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ARK?

Z-score равен 4.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.