↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0248194 CVC

VTHO = 0.00079 USDT

CVC = 0.03183 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / CVC отношение и спред

1 VTHO = 0.0248194 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.048, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.048

Z-score спреда 0.40

Корреляция 0.64

Полураспад 3.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0248194

Изменение за 1д-28.78%

Изменение за 7д25.72%

Изменение за 30д33.06%

Максимум периода0.0348485

Минимум периода0.0136155

Hedge ratio β1.048

Z-score спреда0.40

Корреляция0.64

Полураспад4 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 1.05. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0248194 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0136155 (08.01.2026) и 0.0348485 (12.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и CVC равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/CVC?

Z-score равен 0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 4 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.