↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0142632 WLFI

VTHO = 0.000813 USDT

WLFI = 0.057 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / WLFI отношение и спред

1 VTHO = 0.0142632 WLFI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.889, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.889

Z-score спреда 5.35

Корреляция 0.44

Полураспад 94.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 95 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0142632

Изменение за 1д8.79%

Изменение за 7д92.40%

Изменение за 30д163.25%

Максимум периода0.0142632

Минимум периода0.004356

Hedge ratio β0.889

Z-score спреда5.35

Корреляция0.44

Полураспад95 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.35 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно WLFI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 95 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLFI в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0142632 WLFI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/WLFI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.004356 (24.01.2026) и 0.0142632 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и WLFI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и WLFI равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/WLFI?

Z-score равен 5.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/WLFI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 95 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.