↔

Пробел меняет ноги пары местами.

70.11 VTHO

WLFI = 0.06 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLFI / VTHO отношение и спред

1 WLFI = 70.11 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.884, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.884

Z-score спреда -5.31

Корреляция 0.44

Полураспад 174.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 175 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение70.1107

Изменение за 1д-8.08%

Изменение за 7д-48.03%

Изменение за 30д-62.01%

Максимум периода229.569

Минимум периода70.1107

Hedge ratio β0.884

Z-score спреда-5.31

Корреляция0.44

Полураспад175 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.31 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLFI дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 175 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном WLFI?

1 WLFI стоит 70.1107 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLFI/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 70.1107 (13.09.2026) и 229.569 (24.01.2026).

Коррелируют ли WLFI и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLFI и VTHO равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLFI/VTHO?

Z-score равен -5.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLFI/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 175 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.